不同期权其标的资产变化的百分比都是一致的，但是不同期权的价格并非一致。对于相同到期时间、不同行权价格的期权合约呈现出“实值期权杠杆率小，虚值期权杠杆率大”的特征；对于相同行期权合约价格有时间价值，也就是在合约的初期，杠杆越小，中后期杠杆就变大，到了交割期几天杠杆又变小了。期权的杠杆是在未来以执行价格交易的权利，所以是用权利金撬动杠杆。比如当
（1）期权越虚值，杠杆越大；期权越实值，杠杆越小。（2）期权杠杆是动态变化的，目前的数值仅仅是代表目前短时间内的杠杆水平，并不代表杠杆永远就是这么多1、期权越虚值，杠杆越大；期权越实值，杠杆越小。2、期权杠杆是动态变化的，目前的数值仅仅是代表目前短时间内的杠杆水平，并不代表杠杆永远就是这么多。可能有
一、50ETF期权杠杆动态变化50ETF期权的杠杆是一直处于动态变化的状态的，也就是说目前大家看到的数值，其实仅仅是代表当前市场里短时间内杠杆的一个水平，并不能期权本身是没有配杠杆，但是有杠杆效应。不同于期货一样标准的10倍杠杆，期权的杠杆是一个动态化变化的，因为期权杠杆Delta是一个变量，Delta是根据标的物价格变化而变化。期权合
合约杠杆率等于期权价格变化百分比与标的资产价格变化百分比的比值。不同期权其标的资产变化的百分比都是一致的，但是不同期权的价格并非一致。对于相同到期时间、不同行权价格的期将名义杠杆倍数乘以变化的比例(Detla),得出的才是期权合约的实际杠杆倍数了(注意，这里用了实际两字)。具体公式：期权的实际杠杆倍数=标的价格/权利金*Delta 如，上面案例中，该认购期
（°ο°） 大家都知道期权杠杆=期权价格变化幅度/现货价格变化幅度=(期权价格变化/期权价格)/(现货价格变化/现货价格)=现货价期权本身就具有杠杆效应，所谓期权的杠杆效应，是指期权合约的价格波动的百分比相对于标的资产价格变动的百分比具有相当大的放大作用。期权的杠杆是在未来以执行价格交易的权利，所
